01/01 - 12/03: Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt

Kreditrisikomanagement / Umsetzung Basel II
- Entwicklung Kreditrisikosystem
  - Umsetzung Neue Basler Eigenkapitalverein-barung (Basel II)
  - Interne Kreditrisikosteuerung
- Aufbau eines Risk-Warehouses:
  Bereitstellung der Steuerungsgrößen für die regulatorische Eigenkapitalanforderung, Eigenkapitalkosten, Erwartete Verluste (Standardrisikokosten), Ist-Risikokosten

Aufgaben:
- Fachkonzeption
- Funktionsmodellierung inkl. Coaching
- Datenmodellierung
- Datenverfügbarkeitsanalysen (Systeme- und Schnittstellenanalysen)
- Erstellung der Extraktionsfunktionen der Eingangsschnittstellen
- Erstellung Data Dictionary (Maestro II)
- Fachvorgabe für Rating-Tool
- Mapping der Eingangsparameter für die einzelnen Funktionen
- Mappng der technischen Attribute des Datenmodells zu den fachlichen Parametern
- DV-Konzeption
- Realisierung in DB2 und Cobol
- Realisierung von Schnittstellen zu einigen BackEnd-Systemen
- Programmierung von Reports mittels OMS-Query
- Erstellung von SQL-Queries
- Programmierung Mapping-Tool (Mapping Fachparameter zu technischen Feldern
  aus Vorsystemen)
- Testkonzeption
- Sicherheitenoptimierung
Tools/Programmierpsprachen/Datenbank:
Maestro II, Cobol, SQL, DB2, TSO/MVS, C/C++, Visual Basic, MS Access, Visio2000


07/00 - 12/00: Commerzbank Luxemburg

Business-Analyse, Reconciliation (Back-Office, WP-Abwicklung)
- Prozeßketten-Optimierung
- Depotbank-Reconciliation
- Lagerstellenabstimmung
- Bereinigung von offenen Nostro-Positionen
- Entwicklung Monitoring-Tool
- Einführung Globus
- Programmiersprache: Visual Basic


01/00 - 06/00: Dresdner Bank Prag/Tokyo

Einführung Handelssystem KONDOR+
- Funktioneller Support
- System-Parametrisierung
- Implementierungsstrategie
- Interface Kondor+/Anlos
- Programmierpsprachen: SQL, C/C++


03/97 - 12/99: Dresdner Bank, Frankfurt, Investment Banking

Leiter Equity Derivatives Research, Senior Wertapapieranalyst/Produktentwickler
- Analyse derivativer Produkte, insbesondere Eurex- und OTC-Optionen
- Analyse und Prognose impliziter Volatilitäten
- Entwicklung täglicher Marktanalysen und derivativer Handelsstrategien auf der Basis
  quantitativer und technischer Modelle
- Entwicklung von Real-Time-Volatilitätsindizes: Online-Berechnung und Contribution von
  Volatilitätsindizes für den deutschen Aktien- und Optionsmarkt
- Entwicklung von Analyse-Software (Real-Time-Volatilitätsindex, Volatilitäts- und
  Handelsstrategien, Risikoparameter, Technische Analyse, Dynamische Volatilitätsskews,
  Dynamische Term Structures, Datenbank implizite/historische Real-Time-Volatilitäten)
- Entwicklung eines Real-Time-Performance Indexes zur Messung der Lufthansa-Performamnce
  gegenüber Konkurrenzunternehmen
- Entwicklung eines Real-Time Indexes für das "Neuer Markt"-Segment der Deutschen Börse
  zur Begebung eines Partizipa-tions-scheins
- Programmierpsprachen/Software: Visual Basic, C++, MS Access, Excel,
  Reuters (DDE-Schnittstelle), Reuters Open Link


9/94 - 11/96: Bank Leu, Zürich (CH), Investment Banking

Wertpapieranalyst/Produktentwickler Quantitatives Sales&Trading Research
- Analyse derivativer Produkte, insbesondere Soffex-Optionen und Schweizer Warrants
- Entwicklung von Real-Time-Volatilitätsindizes für den Schweizer Finanzmarkt
- Analyse und Prognose impliziter Volatilitäten
- Real-Time-Evaluation von Schweizer Warrants auf Reuters: Online-Berechnung/Auswertung
  und Contribution quantitativer Kennziffern und Risikoparametern Schweizer Warrants
- Optionsstrategien inkl. tägliche Empfehlungen von Swiss Warrants
- Quantitative und technische Analyse
- Entwicklung von Analyse-Software (Real-Time-Volatilitätsindex, implizite/historische
  Real-Time-Volatilitäten, Real-Time-Auswertung Swiss Warrants)
- Einführung Basket-Trading-Software Elektronische Börse Schweiz
- Programmiersprachen/Software: Visual Basic, C++, MS Access, Excel,
  Reuters (DDE-Schnittstelle), Reuters Open Link, Metastock


6/90 - 7/94: Universität Zürich (CH)

Assistent/Doktorand
- Entwicklung Software zur Auswertung des Real-Time-Informationsflusses an deutschen
  und schweizerischen Kassa- und Terminmärkten
- Empirische Kapitalmarktuntersuchung mittels Intraday-Daten
- Dissertation: Informationsverarbeitung und Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt -
  Eine empirische Intraday-Untersuchung zur Preisanpassungsgeschwindigkeit an
  schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten.
- Halten von Vorlesungen und Übungen; Durchführen von Seminaren; Schreiben von
  Skripten sowie Fachartikeln; Betreuung von Diplom-/Semesterarbeiten; Durchführen von
  computerunterstützten Unternehmensspielen
- EDV-Koordinator
- Programmiersprachen/Software:dBase, C


11/90 - 7/93: Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule, Chur (CH), ORG/IT

Dozent und Entwickler
- Lehrauftrag für die Vertiefungsrichtung Organisation/Informatik
- Konzeption und Aufbau der neu gegründeten Vertiefungsrichtung
- Entwicklung einer Verwaltungssoftware für die Fachhochschule
- Programmiersprache: dBase


10/88 - 4/90: Hamilton AG, Bonaduz/Chur (CH), IT

Software Ingenieur
- Aufbau einer Software-Qualitätssicherung inkl. CASE-Tools (Teamwork)
- Programmieren von Datenbankanwendungen
- Programmiersprachen: dBase, Clipper, C


10/87 - 4/88: United Bank of Switzerland, Chur/Zürich (CH), ORG/IT,

EDV-Organisator
- EDV-Organisation
- Projektplanung und -organisation von Informatiklösungen
- Im-plementierung von Datenbankanwendungen
- Durchführen von Schulungen (Software, Org/IT)
- Programmiersprachen: dBase